純子のお得日記Top > 日記 > キャリートレードを超える新たなＦ....
キャリートレードを超える新たなＦ....
 | キャリートレードを超える新たなＦ.... |
キャリートレードを超える新たなＦＸトレードモデル 『 ＦＸスーパーキャリートレード V08-2.0』
合理的ロジック＆深夜１時の快適トレードで、安定収益を目指します。
| トレードの特徴 | トレード例 | コンセプト＆ロジック | バックテスト | トレード要領 | 動作環境 | 今後 | Ｑ＆Ａ | サポート | 特商法表記 | お問合せ | ご購入|ユーザー様専用ページ >>>
ご 案 内
【新バージョン2008/10/8リリース】
2007年夏のサブプライム住宅ローン問題の深刻化、そして2008年秋には米国発の金融危機が世界的な負の連鎖（信用収縮・リスク回避）となり、為替相場は歴史的な大荒れとなっています。今や、従来のキャリートレードやスワップ獲得を狙ったトレードは、過去のものになってしまったようです。
そこで、このリカップリング期の厳しい為替相場にも、合理的に対応し、安定したパフォーマンスが得られるよう開発・改良したシステムトレードモデルが、ここにご案内する『ＦＸスーパーキャリートレード V08-2.0』です。
本トレード手法は、ＦＸに興味をお持ちの方（デイトレーダー以外の方）が、期待するイメージにかなり近いと自負しています。あなたがＦＸで探していたものが、きっと、ここでみつかると思います。
まずは、じっくり、ご一読ください。
（2008年10月）
トレードの特徴（メリット） 合理的ロジック
『金利バイアス』に応じた変動特徴を活用した合理的ロジック！
トレードに不向きな大荒れ相場ではトレードを休止！
ロジック開示で、納得のトレード！
抜群のコストパフォーマンス
プロフィットファクター3.20など良好なパフォーマンスを実現！
ＦＸ商材としては破格のご奉仕価格
快適トレード
深夜１時，約５分のチェック＆トレードだから、ラクチン！夜型の人もダイジョウブ！
ストップロス設定で、安心トレード！
トレード例
「百聞は一見にしかず」ということで、本トレード手法による最近（2008年7月～10月）のトレード例をご覧ください。（画像をクリックするとさらに拡大されます。）
本来、キャリートレードに有利な（ボラティリティが小さく上昇トレンドにある）局面を得意とするトレード手法ですが、最近のキャリートレードに不利な（ボラティリティが大きく下降トレンドにある）局面でも、かなり有効に機能していることが、おわかりいただけることと思います。
次に、本トレード手法のコンセプトから具体的な内容について、順次ご説明いたします。
コンセプト＆ロジック
高金利通貨・リスク通貨ペアの代表格である豪ドル円AUD/JPYに着目します。
2008年7月前半までの数年間、豪州の金融政策は利上げ基調にあり、為替市場ではキャリートレードが盛んに行われリスク志向とリスク回避が繰り返されつつも、為替レートは概ね上昇傾向にありました。
2008年7月後半からは、豪州は利下げ基調となり（豪州金利先物市場で利下げが織り込まれ）、キャリートレードは影を潜め、リスク回避が優勢となり、為替レートは下落傾向が鮮明になっています。
（「図－１ 為替レート（AUD/JPY）と政策金利の推移」参照）
本トレードモデルは、豪ドル円の為替レート変動が、豪州の金融政策の方向性＝『金利バイアス』（利上げ・利下げバイアス）により、その変動特徴が大きく異なることに着目し、この変動特徴をトレード手法に活用することで、トレードの収益化を図ります。
たとえば、豪州が利上げバイアスの局面ではある条件のとき上昇リスクが強く、逆に、利下げバイアスの局面ではある条件のとき下落リスクが強いといった傾向があり、この傾向をトレードに利用します。
豪州の『金利バイアス』は、豪州金利先物市場の情報（ウェブサイト）から、タイムリーにその転換期を捉えることが可能です。豪州準備銀行ＲＢＡの政策金利発表時では遅すぎます。
なお、日本の政策金利は当分ほとんど変わらないので考慮する必要はないでしょう。
変動特徴を収益化するロジックは、チャート分析・時系列分析により見出したファクター（収益化要素）を適度な最適化によって確定する手法をとっています。
為替市場は多様な材料に影響され、一つのファクターで安定したパフォーマンスを得ることは困難です。そこで、本トレードモデルでは、複数の有効なファクターを組み合わせること（マルチファクター方式）により、多様な状況への対応を図り、安定収益を目指しています。
その結果、「図－２ バックテスト」に示すように、良好なパフォーマンスが得られています。
また、トレードスタイルとしては、スイングトレード方式で、ポジション（売り・買い）を反転させるトレード（ドテン）が主体となります。ただし、為替相場が極端に大荒れとなりトレードに不向きな相場では、トレードを休止します。
本商品をご購入いただいた方には、より詳細なロジックを開示します。
ご納得のうえ、本トレード手法を実践していただければ幸いです。
バックテスト＆パフォーマンス
本トレード手法のパフォーマンスは、サブプライム危機前後の期間を含む３年９ヶ月（2005年1月～2008年10月）のバックテストによる検証の結果、図－２に示すようにドローダウンが少ない右肩上がりの損益曲線となっており、かなり良好といえます。ただし、下記のパフォーマンスにはスリッページは考慮されていません。（下のグラフをクリックすると画像が拡大します）
【1万通貨でのトレード例】
総利益：139万円、期間平均利益：37万円/年(3万円/月)、単利運用での利回り425％（レバレッジ約10倍）。ここでの証拠金は9万円(最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝの2倍)を想定しています。
トレード要領 トレード時刻は、深夜1時（JST=25時，GMT=16時） トレードに必要な時間は、５分程度／営業日 トレードには、専用のExcelを使用します。（マニュアルのみでも可能です。） 取引対象通貨ペアは、豪ドル円AUD/JPYです。
この時刻・この程度の時間であれば、大多数の方が楽にトレードできるのではないでしょうか。
Excel操作も簡単です。データ入力とコピー＆ペーストができる方ならダイジョウブです。
指定時刻での作業手順は、次の①～⑥のようになります。
１ 金利バイアスの確認 豪州の政策金利先物価格を豪州政策金利先物市場のＨＰにて確認し、当日の豪州金利バイアスを判定します。
下図の例では、2008年10月2日当日の豪州政策金利が7.0%であるのに対し、10月限先物金利が6.63%、11月限先物金利が6.23%、12月限先物金利が6.01%と利下げ傾向にあるので、金利バイアスは「利下げ」になります。
前日分の日足４本値（前日深夜１時～当日深夜１時の始値，高値，安値，終値）を取得します。
このデータは、１セットまとまった形では存在しませんが、取引しているＦＸ業者のチャートの１時間足などから簡単に読み取ることができます。
取得したデータを専用のExcelに入力します。
【専用Excelのデータ入力画面の例】
トレード前日が2008/10/1だとすると、さきほど取得したデータを赤枠内に直接入力します。
【専用Excelのチャート表示例】
ローソク足チャート（Excelのグラフ機能）を表示します。ただし、表示期間はご自身で指定（変更）します。（このチャートはデータの確認・入力ミス防止が目的であり、操作は必須ではありません。）
データを入力すると、すぐにトレードの判定が表示されます。当日のトレード欄で判定を確認します。
【専用Excel画面のトレード判定の例】
トレード当日が2008/10/2だとすると、赤枠内にトレードの判定が表示されます。
2008/10/2は、新規注文欄が▼ですから、「成行で新規に売り注文」です。
なお、画面の例では2008/10/1は、決済注文欄が△ですから、成行で買い注文を出しポジションをスクエアーにします。
（マニュアルによる方法では、ご自身でこの部分の計算と判定を行う必要があります。少々面倒ですが、計算自体は数種類の四則演算を行う程度ですので難しくはありません。）
５ トレードの実践 専用Excelのトレード判定により、ご自身で判断した上で、実際のトレードを実践します。
（トレードは成行注文です。）
極端な為替レートの変動による損失を回避するため、ストップロスを毎回設定することを標準としています。
リミットは、通常は機能させませんが、年１・２回程度機能するような設定をおこないます。
設定値は、専用Excelの管理欄に表示されます。
※ トレード指定時間帯は、経済指標発表がなく通常は値動きが小さい（ほとんど0～5pips/min程度）ので、トレード時刻が多少前後してもそれほど気にする必要はないでしょう。
動作環境
専用Excelは、以下の動作環境で正常に動作することを確認しています。
OS Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Excel Microsoft Office Excel2003 Microsoft Office Excel2007
今後について
2007年9月の米国利下げから遅れること１年、豪州も７年ぶりの利下げとなりました。
今後の豪ドル円を占う上で、先に本格的な利下げ局面に突入した米国の通貨ペア、ドル円と米国政策金利先物（ＦＦ先物）との関係が大いに参考になります。
下図（図ー３）は、米国の政策金利先物（ＦＦ先物）２００８年１０月限の週足チャートです。
（チャートによる先物金利と当時のＦＦレートから、ＦＦ先物での利上げ・利下げ転換点を筆者加筆）
次に、ドル円の日足チャートに「ＦＦ先物での利上げ・利下げ転換点」と「各国政策金利・金利差」を付加すると、下図（図ー４）のようになります。
上図（図ー４）より、ＦＦ先物の利上げと利下げの転換点（金利バイアス）は、ドル円の中期的なトレンド転換点と、ほぼ一致することがわかります。
ドル円と豪ドル円では、各国のファンダメンタルズや金融政策に違いがあるので、「ドル円と米国金利バイアスとの関係」が、「豪ドル円と豪州金利バイアスとの関係」に必ずしも一致するとは限りませんが、かなり近似した相関関係が期待できるのではないでしょうか。
というのも、為替市場が現在最も注目する材料は、金融政策の方向性『金利バイアス』であるからです。（もちろん、場合によっては他の材料が大きく影響することもあるでしょうが、中長期的には金利バイアスによる圧力がここ数年は優勢です。）
ドル円・ポンド円・豪ドル円など経済・金融が発展している先進国の通貨ペアの『中長期的為替レート変動』は、ここ数年、『通貨ペアの金利差』との相関が高い傾向にあります。これは、投資・投機目的での為替取引がここ数年急激に増加し、現在では圧倒的多数を占めていることと、中央銀行と市場との関係の健全化が原因と考えられ、この傾向は今後も継続すると予想されます。
以上のことから、豪州金利先物市場のバイアス（豪州金利バイアス）を豪ドル円トレードの基本スタンスとすることが、今後の豪ドル円のトレード手法として有効である可能性が高いと考えられます。
Ｑ ＆ Ａ Ｑ1 ＦＸ初心者でも可能ですか？ Ａ1 はい、ＦＸ初心者でも可能です。 成行注文とＯＣＯ（ストップロスとリミットの注文設定）ができれば、問題ありません。
Ｑ２ Excelを使わずにできますか？ Ａ２ マニュアルのみによるトレードも可能ですが、少々面倒です。 マニュアルを見ながら、数種類の計算と、比較判断をする必要があります。
（計算自体は簡単、小学校レベルの四則演算です。）
Ｑ３ 証拠金はどのくらい必要ですか？ Ａ３ リスクに対する考え方にもよりますが、証拠金の目安は次のとおりです。 証拠金は最大ドローダウンの2～5倍を想定します。（レバレッジは5～10倍） １千通貨（0.01ロット）：証拠金1～2万円
１万通貨（0.1ロット ）：証拠金10～20万円
10万通貨（1.0ロット ）：証拠金100～200万円
Ｑ４ 取引業者の指定はありますか？ Ａ４ 豪ドル円AUD/JPYが取引可能である必要があります。 豪ドル円が取引できれば、現在取引しているＦＸ業者でよいと思います。
ただし、バックテストではＧＦＴ系のデータを利用しているので、
その点からするとＧＦＴ系のＦＸ業者がおすすめです。
Ｑ５ トレードの頻度はどの程度ですか？ Ａ５ トレードの平均的な間隔は、約１週間（8.1日）です。 ポジションを持っている場合は、毎営業日（火～土曜日）の深夜１時に
トレードの判定をチェックする必要があります。
サイン自体は毎日発生するので、当日すぐにトレードにエントリー可能です。
注記）
上記のＱ＆Ａは、このＨＰをご覧している方の質問を想定した問答です。
実際の質問とその返答ではありません。上記のような質問が想定されることと、Ｑ＆Ａ形式にした方が、
わかりやすい事柄であるため、このような表現方法にしています。
サポート
本商品をご購入いただいた方（ユーザー様）には、以下のサポートサービス（無料）を行います。
だたし、以下のサポートサービスを保証するものではありません。
サポートサービスは、「電子メール」と本ウェブサイトの「ユーザー様専用ページ」による方法のみとさせていただきます。
申し訳ありませんが、電話での対応はしておりませんので、ご了承願います。
本商品の販売期間中及び販売終了後３０日間（販売終了は未定）は、ユーザー様の電子メールによるお問い合わせ・ご質問に、できる限りお応えいたします。
ただし、お問い合わせ・ご質問は、ご本人のみとし１日１回以内でお願いします。
なお、お問い合わせ・ご質問の内容は、本商品（電子書籍と専用Excel）に関することのみに限定させていただきます。
それ以外のことには、お応えできません。
特に取引判断、予想など実際の取引にかかわることには一切関わりません。
本商品をバージョンアップした場合、または、商品の一部修正・訂正等を行った場合は、ユーザー様に「電子メール」または「ユーザー様専用ページ」にて、その内容とダウンロード方法をお知らせします。
バージョンアップは原則無料ですが、大幅に変更した場合は有料となります。
本トレード手法で使用する入力データ（ヒストリカルデータAUD/JPY日足４本値AM1:00，金利バイアスデータ）は、「ユーザー様専用ページ」から取得可能です。
ただし、このデータの正確性を保証するものではありません。また、このデータは、早めの更新に努めますが（通常はAM1:05までに更新）、諸般の事情により遅延あるいはしばらく更新されない場合もありますので、あらかじめご了承願います。
なお、当日のトレードのための前日分の入力データは、ユーザー様がご自身でＦＸ業者のチャートや豪州金利先物市場のＨＰから取得することを原則としておりますので、ご留意願います。
ご購入のご案内 商品内容
・マニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・（PDFファイル,37ページ）
・専用Excel実行用ファイル・・・・・・（トレードツール）
・専用Excelサンプルファイル・・・・・（動作確認用サンプルファイル）
・サポートサービス・・・・・・・・・・・・・（無料メールサービス等、詳しくはこちらをクリック）
・セールスタイプ・・・・・・・・・・・・・・・ダウンロード販売
・販売価格 １５，０００円（税込み）【 先着100名様限定】
商品ご購入
本商品のご購入を希望される方は、下記の【使用許諾契約】をお読みください。
使用許諾契約にご同意していただける場合、ご購入はこちらからお申し込みください。
特定商取引法に関する表記
【リスク警告】
ＦＸはリスクをともなう取引ですので、本商品を使用してＦＸを実践する場合も、リスクをともないます。場合によっては損失をこうむる可能性があり、元本や利益が保証されているものではありません。
実際の取引に際しては、本商品及び取引の内容を十分ご理解いただいた上、ご自身の判断でお取引ください。
このトレードモデルが、
みなさまのご期待に添うことができるよう願っております。
| トップ | トレードの特徴 | トレード例 | コンセプト＆ロジック | バックテスト | トレード要領 | 動作環境 | 今後 | Ｑ＆Ａ | サポート | 特商法表記 | お問合せ | Copyright (C) FX Super Carry Trade & T. Shibuya All Rights Reserved.
